목차

part 1 스왑

Chapter 01 스왑거래의 생성과 발전 2

SECTION 01 스왑거래의 개요 2

SECTION 02 스왑거래의 생성과정 3

SECTION 03 스왑시장의 변천 6

SECTION 04 스왑거래의 생성 이유 7

Chapter 02 스왑거래의 기초개념 9

SECTION 01 스왑거래의 기본적 형태 9

SECTION 02 스왑거래의 적용금리 11

SECTION 03 스왑 가격의 고시 16

SECTION 04 FRA와 선도금리의 결정 19

SECTION 05 스왑거래 주요 용어(swap terminology) 28

Chapter 03 금리스왑 30

SECTION 01 금리스왑의 개요 30

SECTION 02 금리스왑의 가격 고시 33

SECTION 03 금리스왑의 거래동기 및 활용 36

Chapter 04 통화스왑 43

SECTION 01 통화스왑 개요 43

SECTION 02 통화스왑의 기본 유형 45

SECTION 03 장기 선물환과 통화스왑의 비교 47

SECTION 04 통화스왑의 가격 고시 48

SECTION 05 통화스왑의 기본적 이용 51

SECTION 06 통화스왑의 거래동기 및 활용 55

Chapter 05 변형 스왑거래 60

SECTION 01 거래금액의 변형 60

SECTION 02 swap rate의 변형 62

SECTION 03 거래 개시 시점의 변형 64

Chapter 06 스왑 가격의 결정 65

SECTION 01 스왑 가격결정(swap pricing)의 기본원리 65

SECTION 02 swap pricing을 위한 기초개념 67

SECTION 03 swap pricing 72

실전예상문제 87



part 2 장외옵션

Chapter 01 옵션의 기초와 응용전략 96

SECTION 01 옵션의 정의 96

SECTION 02 옵션 수익구조의 수식 표현 99

SECTION 03 옵션의 프리미엄 사이에 성립하는 기본 관계식 100

SECTION 04 풋-콜 패리티(put-call parity)와 그 응용 102

SECTION 05 옵션 가격의 결정 113

SECTION 06 옵션의 포지션 분석 119

Chapter 02 장외옵션의 종류 128

SECTION 01 장외옵션의 개요 128

SECTION 02 경로 의존형 129

SECTION 03 첨점수익 구조형 136

SECTION 04 시간 의존형 139

SECTION 05 다중 변수 옵션 140

SECTION 06 복합 옵션 143

SECTION 07 레버리지형 144

Chapter 03 장외옵션의 신용위험 146

SECTION 01 일반적인 논의 146

SECTION 02 불스프레드와 베어스프레드의 신용위험 149

SECTION 03 비율 수직 스프레드(ratio vertical spread)의 신용위험 150

SECTION 04 백스프레드(back spread)의 신용위험 151

SECTION 05 스트래들(straddle)의 신용위험 151

SECTION 06 나비스프레드(butterfly spread)의 신용위험 152

실전예상문제 153